Spanning alom

Spanning alom

DasGrafiek. Waarom ABN Amro en ING zo bang zijn

De bancaire wereld is in rep en roep vanwege het nieuwe pakket aan bankregels dat er wellicht donderdag aan zit te komen, Basel IV. Ter voorbeschouwing daarop even aandacht voor onderstaande grafiek en waarom met name ABN Amro en ING met trillende handjes die persconferentie afwachten. In het kort zijn de grootbanken bang dat het nieuwe regelpakket ervoor zorgt dat ze veel meer kapitaal moeten aanhouden ten opzichte van hun hypotheekportefeuille. Kapitaal aanhouden = financieren met eigen vermogen = meer aandelen uitgeven of minder winst uitkeren. Banken moeten inschattingen maken van het risico van hun uitgezette kredieten. Hoe hoger het risico, hoe meer eigen vermogen vereist is. Nu gebruiken de grootbanken vooral eigen interne modellen - gebaseerd op historische gegevens over wanbetalingen - om tot zo'n risicoweging te komen. De catch is nu dat de centrale bankiers der centrale bankiers uit Basel de mate waarin banken dat risico berekenen op basis van eigen modellen willen beperken. Die beperking komt met de beruchte kapitaalvloer die volgens Bloomberg ook nog eens keihoog* wordt. Concreet wil dat zeggen dat iedereen gerust met zijn eigen modellen mag doorrommelen, maar dat de risicoweging die daaruit voortvloeit nooit lager mag zijn dan die keihoge kapitaalvloer. Dat brengt ons bij de grafiek:

capitalfloorbb.jpg

Liever eigen modellen
Daaruit blijkt dat zowel ABN als ING heel vaak gebruik maken van eigen risicomodellen. Zelf schatten ze de risico's van een verstrekte hypotheeklening lager in (we weten niet hoe veel lager, want geheim) dan de internationale bankwereld doet, wegens het gegeven dat Nederlanders niet snel wanbetalen op hypotheken. Wetende dat beide banken vuistdiep in de hypotheken zitten en dat de introductie van een kapitaalvloer ertoe leidt dat ze hun hypotheken als veel risicovoller moeten aanmerken, weten we ook dat ING en ABN veel meer kapitaal zullen moeten gaan aanhouden. En dat vinden banken nooit leuk. Meer daarover leest u in dit niet-onverdienstelijke topic. En voor het overige: laat u wegens het ontbreken van hun namen hierboven niet denken dat onze andere banken zich geen zorgen maken. Dat doen ze namelijk wel.

*Om precies te zijn 72,5%. Dat betekent dat het totaal aan risicogewogen activa (RWA) op basis van eigen modellen niet lager dan 72,5% mag zijn dan de RWA op basis van gestandaardiseerde modellen die voor alle banken gelden.

Wilt u op de hoogte blijven van het belangrijkste financiŽle nieuws?
Like ons dan op Facebook. Vinden we leuk!

REACTIES

Danske Bank hoogst kwetsbaar.
Wat vindt ons Deens blafbeest daarvan?

Bijtendehond | 06-12-17 | 13:42

Echt he.....zuid europese banken boven aan.....is dit omdat ze meer moeten investeren in de markten of worden de noord europese banken te groot?

Naja | 06-12-17 | 14:33

KBC = Ierls
ABN = Nederlands
Nordea = Zweeds
ING = Nederlands
SEB = Zweeds
Swedbank = Zweeds
Handelsbanken = Zweeds
Danske Bank = Deens

Het zijn dus allemaal banken uit beschaafde landen, waar de burgers waarschijnlijk altijd netjes betalen, waardoor je dus ook gerust rekenmodellen kunt gebruiken die daar vanuit gaan. Basel IOV creŽert dus een oplossing voor een niet bestaand probleem?

nieuwe_Deen | 06-12-17 | 14:38

Nah ja... ING en ABN zijn systeembedrijven en hebben dus een nutsfunctie. Dan geldt natuurlijk nooit dat rendement op de eerste plaats staat.

PrŪncipe | 06-12-17 | 14:50

nieuwe_Deen | 06-12-17 | 14:38 | + 4 -

KBC is 'Krediet Bank Cera'
Dit is het kloppend hart van chauvistisch Vlaanderen. Belgisch dus.

Haberdoebas | 06-12-17 | 15:37

KBC is 'Krediet Bank Cera'
Dit is het kloppend hart van chauvistisch Vlaanderen. Belgisch dus.

Haberdoebas | 06-12-17 | 15:37 |

U heeft gelijk, dank voor de correctie.
Googlen op "KBC bank" gaf Ierland als eerste resultaat aan, vandaar mijn fout.

Volgende vraag is of we BelgiŽ als beschaafd land kunnen kwalificeren :-D

nieuwe_Deen | 06-12-17 | 16:28

Het zal om gemiddelde mate van blootstelling gaan aan pure rotzooi hypotjeken, zware overcreditering bedrijven en andere krediet blunders.

En dan blijken een aantal socialistisch ingestelde landen zwaar te falen bij het bankieren. Verrassing.

Dus gaat de dekking van krediet terecht omhoog.

Raider Twix | 06-12-17 | 17:21

In Zuid Europa krijg je geen 100% financiering. Hooguit 80% van de taxatiewaarde dit maakt het voor een bank minder risicovol om te financieren.
Koper koopt een appartement voor 100k, taxatie is 100k. Bank financieert 80k, prijs van pand 20% zakken en dan is er wat loos, ook bij gedwongen verkoop kan de bank het pand verkopen voor 85k en is er geen restschuld.

EmilioEsteves | 06-12-17 | 17:48

@EmilioEsteves | 06-12-17
Alleen moeten de gedane taxaties dan wel nog kloppen... We hebben het wel over Zuid-Europa.
En 2: In Z-Europa kelderdde de huizenprijzen met wel 50% in 2008-09...

hellend_flak | 06-12-17 | 20:37

Loopt jullie lening bijna af? Het lijkt net alsof ik hier de bankenlobby een infomercial zie plaatsen.

yoshilivo | 07-12-17 | 01:43

@EmilioEsteves | 06-12-17 | 17:48
20% is zo weg als niemand koopt, executie verkopen in ItaliŽ duren minimaal 7 jaar en al die tijd wordt er geen onderhoud gepleegd en is er geen inkomsten uit de lening. Als je na 7 jaar 50% van het oorspronkelijke bedrag terug krijgt mag je je handjes dichtknijpen.

ZwarteDag | 07-12-17 | 01:49

Het zijn dus allemaal banken uit beschaafde landen, waar de burgers waarschijnlijk altijd netjes betalen, waardoor je dus ook gerust rekenmodellen kunt gebruiken die daar vanuit gaan. Basel IOV creŽert dus een oplossing voor een niet bestaand probleem?
nieuwe_Deen | 06-12-17 | 14:38

Eigenlijk zeg je: behaalde resultaten in het verleden geven een garantie voor de toekomst. Noet of ik nou Cora van Nieuwenhuizen hoor.

M.a.w. het redden van onze banken was en is dus totaal onnodig. Die conclusie o.b.v.van wat Cora zegt kan je dus ook trekken.

js58 | 07-12-17 | 05:04

Eigenlijk zeg je: behaalde resultaten in het verleden geven een garantie voor de toekomst.

js58 | 07-12-17 | 05:04 |

De hele wetenschap is gebaseerd op experimentele bewijzen, dus ja: resultaten in het verleden geven een garantie voor de toekomst. In de financiele wereld moet er alleen een statistisch sausje overheen.

nieuwe_Deen | 07-12-17 | 12:41

Reacties op dit artikel zijn gesloten